近期，量化私募机构2023年前三季度业绩相继出炉。年内市场宽幅震荡，多数量化私募仍实现逆势上行，在超额收益和绝对收益上均表现亮眼。
私募排排网最新数据显示，截至9月末，今年前三季度有业绩更新的537家量化私募平均收益率为3.36%。其中，实现正收益的有386家，占比为71.88%。正收益私募中，前三季度收益率超20%的有22家，介于10%至20%的有55家，介于5%至10%的有116家。
分规模来看，百亿元级量化私募表现最为亮眼，今年前三季度收益率均值为5.75%，正收益机构数量占比超九成。而5亿元级以下的小规模私募业绩分化较大，整体表现相对落后。
私募排排网最新数据显示，百亿元级量化私募前三季度收益前十强均取得7%以上的收益。北京信弘天禾资产管理中心、上海宽德私募基金管理中心、上海稳博投资管理有限公司位居前三。其中，信弘天禾自今年8月份晋级百亿元级私募，并斩获该规模量化私募1月份至8月份收益冠军后，9月份继续领跑，今年前三季度收益率已达16.08%，领先优势扩大至近4个百分点。宽德私募、稳博投资分别以12.18%、11.47%的收益率紧随其后。
此外，上海衍复投资管理有限公司、因诺资产管理有限公司、茂源量化私募基金管理合伙企业、北京乾象私募基金管理有限公司、海南世纪前沿私募基金管理有限公司、北京卓识私募基金管理有限公司和上海黑翼资产管理有限公司的收益率在百亿元级量化私募中位列前十强。
谈及多数量化私募表现亮眼的原因，稳博投资相关负责人对《证券日报》记者表示：“市场处于长期磨底阶段，充满不确定性，考验投资认知与心态稳定，量化模型的理性战胜了某些阶段的过度恐慌。主题轮换行情对行业研究能力提出更高要求，量化尤其指增策略均衡配置了各行业，把握到了不同行业的投资机会。”
“黑翼资产在策略层面持续研发、稳中求进，延续了过往稳健的业绩表现。整体而言，截至今年三季度末，黑翼资产的全线策略均实现了正收益。”黑翼资产相关负责人在接受《证券日报》记者采访时认为，近期利好政策频出，A股市场处于底部区域，对于投资者来说，可以重点关注量化选股、指数增强等股票策略。同时当前基差不断收敛，更是布局中性策略的好时点。
另据私募排排网最新数据显示，23家管理规模为50亿元至100亿元的量化私募，今年前三季度收益率均值为3.73%，正收益机构数量占比为82.61%。该规模的量化私募前三季度收益率前十强均取得5%以上的收益。42家管理规模为20亿元至50亿元的量化私募前三季度收益率均值为4.05%，正收益机构数量占比为85.71%。44家管理规模为10亿元至20亿元的量化私募前三季度收益率均值为5.42%，正收益机构数量占比为86.36%。60家管理规模为5亿元至10亿元的量化私募前三季度收益率均值为6.13%，正收益机构数量占比为88.33%。340家管理规模为5亿元以下的量化私募前三季度收益率均值为2.31%，正收益机构数量占比为62.65%。
展望四季度A股行情，黑翼资产创始人邹倚天对《证券日报》记者表示，随着利好政策组合拳的出台和稳增长政策持续加码，进一步活跃了资本市场，提振投资者信心，后续市场有望企稳上升，A股将具有更好的中长期投资价值。
本报记者 昌校宇